<달러-원 옵션> 변동성, 6%선 하향테스트



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 3일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 전저점인 6.25%를 깨고 6.0%선을 하향테스트 중이다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "달러-원 옵션 변동성 매도세가 계속 증가하고 있다"며 "유로화가 조정을 받으면서 글로벌 전체로도 변동성이 약세"라고 말했다. 이 딜러는 "점차 해외투자은행들의 유로화 전망치가 조정되고 있고, 위안화 우려도 둔감한 상황"이라며 "새로운 재료가 나타나기 전까지 이같은 옵션의 변동성 약세가 지속할 것"이라고 예상했다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 6.2/6.45%, 2개월 6.2/6.6%, 3개월 6.25/6.7%, 6개월 6.35/6.9%, 1년 6.65/6.95%였다가 이날 각각 6.0/6.2%, 6.1/6.4%, 6.25/6.5%, 6.25/6.65%, 6.5/6.7% 등으로 내렸다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 '중립'에서 변화가 없다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전일 7.9/8.3%에서 7.4/7.9%로 내렸고, 같은기간 25% 델타 R/R은 0.3/0.7% 그대로다. liberte@yna.co.kr

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