<달러-원 옵션> 변동성, G7 앞두고도 약세 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 7일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 오는 10-11일 예정인 선진7개국(G7)회담을 앞두고도 6.0%선을 계속 하향테스트 중이다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "예전에는 G7 이전에 변동성이 내려간 적이 없었으나 이번은 다르다"며 "호가 상으로는 벌써 1개월물이 5%대에 진입했고 1-2주 짜리 옵션들은 이미 5%대에서 거래되고 있다"고 말했다. 이 딜러는 "1개월 만기 옵션의 변동성 약세는 앞으로 만기가 되면 바캉스 철로 거래가 미미할 것이라는 전망이 반영되고 있다"며 "또 G7에서 특이할 만한 일이 발생하지 않을 것이라는 인식이 강해지고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 6.0/6.2%, 2개월 6.1/6.4%, 3개월 6.25/6.5%, 6개월 6.25/6.65%, 1년 6.5/6.7%였다가 이날 각각 5.9/6.1%로, 6.1/6.5%로, 6.2/6.6%로, 6.3/6.7%로, 6.5/6.8% 등으로 내렸다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 '중립'에서 변화가 없다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전주 7.4/7.9%에서 7.7/8.1%로 올랐고, 같은기 간 25% 델타 R/R은 0.3/0.7%에서 0.4/0.8%로 소폭 확대했다. liberte@yna.co.kr

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