<달러-원 옵션> 1개월 변동성, 5.9%서 거래..'올 최저치'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 8일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 6.0% 지지선을 깨고 내렸다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "올해들어 최저치인 1개월 변동성이 5.9%에서 거래됐다"며 "작년 4.5%에 비해서는 높지만 올해 들어서는 가장 낮은 수준"이라고 말했다. 이 딜러는 "변동성 매도세가 지속하고 있어서 반등을 예단하기 어렵다"며 "시장에 점차 달러-원 현물의 박스 인식이 강해지고 있다"고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.9/6.1%, 2개월 6.1/6.5%, 3개월 6.2/6.6 %, 6개월 6.3/6.7%, 1년 6.5/6.8%였다가 이날 각각 5.7/5.9%로, 5.8/6.2%로, 5.95/6.5%로, 6.25/6.6%로, 6.45/6.75% 등으로 내렸다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전일 '중립'에서 0.0/0.3%의 '풋 오버'로 변했다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전날 7.7/8.1%에서 7.9/8.1%로 올랐고, 같은기 간 25% 델타 R/R은 0.4/0.8%에서 변화가 없었다. liberte@yna.co.kr

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