<달러-원 옵션> 1개월 변동성, 5.3%서 거래..'올해 최저치 또 경신'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 9일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월 변동성이 전일에 이어 올해 최저치를 다시 갈아치웠다. 1개월 변동성은 전일 5.9%로 연중 최저치를 기록한 후 이날 5.3%로 추가 하락했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "역외쪽에서 대규모 변동성 손절매가 나왔다"며 "이들은 에전에 위안화 평가절상 기대를 가지고 변동성 과매수(롱) 포지션을 구축한 세력들"이라고 말했다. 이 딜러는 "달러-엔 옵션 변동성도 거의 최저치를 기록 중"이라며 "달러-원 6개월 옵션 변동성이 6%선을 하회할지가 앞으로 관건"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.7/5.9%, 2개월 5.8/6.2%, 3개월 5.95/6.5%, 6개월 6.25/6.6%, 1년 6.45/6.75%였다가 이날 각각 5.1/5.5%로, 5.4/5.8%로, 5.65/6.0%로, 5.9/6.4%로, 6.25/6.65% 등으로 내렸다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전일 0.0/0.3%의 '풋 오버'를 유지했다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전일 7.9/8.1%에서 7.5/7.9%로 내렸고, 같은기 간 25% 델타 R/R은 0.4/0.8%에서 변화가 없었다. liberte@yna.co.kr

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