<달러-원 옵션> 변동성, 5%대 횡보



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 13일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성은 5%대에서 횡보하고 있다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "유로존과 아시아존의 통화옵션시장이 차별화를 보이면서 아시아통화 옵션이 전반적으로 침체됐다"며 "달러-원 옵션이 전주에 비해 추가 하락을 하지는 않았지만 이같은 아시아존의 분위기로 여전히 낮은 레벨에서 횡보중"이라고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 1개월 5.0/5.5%, 2개월 5.5/5.65%, 3개월 5.4/6.0%, 6개월 5.8/6.2%, 1년 6.1/6.6%를 나타냈다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 '중립'이었다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 7.5/7.9%였고, 같은기간 25% 델타 R/R은 0.3/0.6%였다. liberte@yna.co.kr

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