<달러-원 옵션> R/R, 한때 '콜 오버'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 14일 해외 달러-원 옵션시장의 25% 델타 리스크리버설(R/R)이 오전 한때 '콜 오버'로 돌았다가 다시 '중립'으로 복귀했다. 이날 시장은행의 한 옵션딜러는 "달러-원 현물의 상승 개장시 R/R이 한때 '콜 오버'로 돌았지만 현물이 다시 업체 네고에 맞고 떨어지자 원상복귀했다"며 "변동성도 별로 확대하지 못했다"고 말했다. 이 딜러는 "달러-엔 옵션 변동성이 별로 크지 않은 것이 미스터리"라며 "이런 상황에서는 달러-원 옵션 변동성의 확대에 한계가 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.0/5.5%, 2개월 5.5/5.65%, 3개월 5.4/6.0%, 6개월 5.8/6.2%, 1년 6.1/6.6%였다가 각각 5.3/5.8%로, 5.4/5.65%로, 5.8/5.9%로, 5.9/6.2%로, 6.1/6.6%로 나타냈다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전일 '중립'에서 한때 '콜 오버'로 돌았다가 다시 '중립'으로 돌아섰다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전일 7.5/7.9%였다가 7.8/8.2%로 올랐고, 같은기간 25% 델타 R/R은 0.3/0.6%에서 0.2/0.5%로 낮아졌다. liberte@yna.co.kr

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>