<달러-원 옵션> 단기 R/R 공방..'콜 오버'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 16일 해외 달러-원 옵션시장의 단기 25% 델타 리스크리버설 공방이 치열하다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "단기 R/R 공방이 치열해지면서 1개월 R/R이 '콜 오버'를 보이고 있다"며 "최근 변동성이 정체되면서 이같은 R/R 전환이 반복되고 있다"고 말했다. 이 딜러는 "달러-엔 옵션 1년짜리 변동성이 연중 최저치인 8.3%에서 변동하지 않고 있는 반면 유로-달러 1개월짜리는 9.1/9.5%를 보이고 있다"며 "이같은 유로존과 아시아존의 변동성 차이가 좁혀져야 할 것"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.5/5.6%, 2개월 5.45/5.75%, 3개월 5.55/5.7%, 6개월 5.8/6.0%, 1년 6.1/6.3%였다가 이날 각각 5.4/5.6%로, 5.4/5.8%로, 5.6/5.9%로, 5.7/6.3%로, 6.1/6.7%로 움직였다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 '중립'에서 '콜 오버' 0.0/0.3%로 돌아섰다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전일 7.9/8.1%였다가 날 7.6/8.1%로 변동했고, 같은 기간 25% 델타 R/R은 0.2/0.6%에서 별다른 움직임이 없었다. liberte@yna.co.kr

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