<달러-원 옵션> '달러-엔 1년 변동성 사상 최저치'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 17일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 약세를 지속했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "달러-엔 1년 만기 옵션 변동성이 사상 최저치에 도달했다"며 "이 여파가 아시아통화 옵션 전체에 영향을 끼치고 있다"고 말했다. 이 딜러는 "3개월짜리 이상 옵션에는 변동성 매수세가 있다"며 "이는 바캉스철이 끝나는 때로 단기물에는 매도세가 여전히 우위"라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.4/5.6%, 2개월 5.4/5.8%, 3개월 5.6/5.9%, 6개월 5.7/6.3%, 1년 6.1/6.7%였다가 이날 각각 5.2/5.4%로, 5.4/5.6%로, 5.6/5.8%로, 5.7/6.1%로, 6.1/6.4%로 내렸다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 '콜 오버' 0.0/0.3%에서 '중립'으로 내려섰다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전일 7.6/8.1%에서 7.3/7.6%로 내렸고, 같은 기간 25% 델타 R/R은 0.2/0.6%에서 별다른 움직임이 없었다. liberte@yna.co.kr

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