<달러-원 옵션> 변동성 보합 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 20일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성은 보합세를 지속했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "현물의 레인지 전망이 매우 강하다"며 "결국 이번에도 현물이 1천20원선을 못 뚫고 내려오면서 단기 변동성 매도, 중장기 매수 패턴이 이어지고 있다"고 말했다. 이 딜러는 "지난주와 달리 이번주에는 거래량도 많이 줄었다"며 "특히 달러-엔이 사상 최저치 수준에서 벗어나지 않고 있기 때문에 당분간 달러-원 옵션도 정체장에서 벗어나기 힘들 것 같다"고 예상했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 5.2/5.4%, 2개월 5.4/5.6%, 3개월 5.6/5.8%, 6개월 5.7/6.1%, 1년 6.1/6.4%였다가 이날 각각 5.2/5.7%로, 5.3/5.8%로, 5.45/5.95%로, 5.8/6.2%로, 6.1/6.6%로 움직였다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전주의 '중립'에서 별다른 변동이 없었다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전일 7.3/7.6%에서 7.4/7.8%로 강보합세를 보였고, 같은 기간 25% 델타 R/R은 0.2/0.6%에서 별다른 움직임이 없었다. liberte@yna.co.kr

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