<달러-원 옵션> 중장기 '콜 오버' 선호 거래 증가



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 21일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성은 정체된 가운데 중장기 달러 '콜 오버'를 선호하는 거래가 늘어났다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "달러-원 옵션 변동성은 여전히 정체상태를 벗어나지 못하고 있다"며 "이는 현물의 레인지 인식이 계속하기 때문"이라고 말했다. 이 딜러는 "다만 중장기 달러 '콜 오버'를 선호하는 거래가 늘어나고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.2/5.7%, 2개월 5.3/5.8%, 3개월 5.45/5.95%, 6개월 5.8/6.2%, 1년 6.1/6.6%였다가 이날 각각 5.25/5.65%로, 5.35/5.75%로, 5.5/5.95%로, 5.75/6.2%로, 6.1/6.6%로 움직였다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 '중립'에서 0.0/0.2%의 '콜 오버'로 전환했다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전일 7.4/7.8%에서 7.35/7.75%로 별다른 변동이 없는 가운데 같은 기간 25% 델타 R/R은 0.2/0.5%의 '풋 오버'를 보였다. liberte@yna.co.kr

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