<달러-원 옵션> 위안화 관련 소식에 '깜짝'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 22일 해외 달러-원 옵션시장이 간밤 뉴욕에서 나온 위안화 재평가 관련 루머 소식에 반응했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "일단 최근 정체된 장이 뉴스에 반응했다는 데 의미가 있다"며 "다만 위안화 재평가 루머가 나왔던 지난 5월의 반응 수준에 비하면 매우 약한 편"이라고 말했다. 이 딜러는 "달러-원 옵션 변동성의 반응 정도가 강보합 수준"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.25/5.65%, 2개월 5.35/5.75%, 3개월 5.5/5.95%, 6개월 5.75/6.2%, 1년 6.1/6.6%였다가 이날 각각 5.35/5.6%로, 5.4/5.8%로, 5.65/5.9%로, 5.9/6.2%로, 6.15/6.5%로 움직였다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.0/0.2%의 '콜 오버'에서 '중립'으로 전환했다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전일 7.35/7.75%에서 7.6/8.1%로 상승했고, 같은 기간 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.2/0.5%에서 0.3/0.6%로 확대됐다. liberte@yna.co.kr

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