<달러-원 옵션> '전일 그린스펀 위안화 압박 약했다'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 24일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물 박스장으로 정체됐다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "현물이 박스장세를 보이는 데다 기대했던 전일 미국 의회에서의 앨런 그린스펀 미연장준비제도이사회(FRB) 의장의 위안화 재평가 발언 수위가 너무 약했다"며 "이 때문에 옵션시장의 변동성이 움직이지 않았다"고 말했다. 이 딜러는 "점차 바캉스 철로 접어드는 7-8월이 가까워진다"며 "이런 여파도 거래자들 심리에 큰 영향을 끼치고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.3/5.5%, 2개월 5.35/5.6%, 3개월 5.65/5.75%, 6개월 6.0/6.2%, 1년 6.2/6.65%였다가 이날 각각 5.25/5.75%로, 5.4/5.85%로, 5.65/5.8%로, 5.9/6.3%로, 6.15/6.65%로 움직였다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날의 '중립'을 유지했다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전일 7.5/7.7%에서 7.4/7.8%로 변동했고, 같은 기간 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.2/0.6%에서 0.3/0.6%로 변화가 거의 없었다. liberte@yna.co.kr

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