<달러-원 옵션> FOMC 앞두고 변동성 저점매수



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 27일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 미국의 공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 들어온 저점 매수로 지지 되고 있다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "3-6개월물을 중심으로 변동성이 1억달러 가량 거래됐다"며 "이는 앞으로도 변동성 확대가 되지 않을 것이라는 매도세력과 미FOMC를 앞두고 한 차례 변동할 소지가 있다는 저점 매수 세력간 공방이 있었기 때문"이라고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 5.25/5.75%, 2개월 5.4/5.85%, 3개월 5.65/5.8%, 6개월 5.9/6.3%, 1년 6.15/6.65%였다가 이날 각각 5.35/5.75%로, 5.5/5.9%로, 5.7/5.9%로, 6.0/6.2%로, 6.2/6.5%로 움직였다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전주의 '중립'에서 '콜 오버' 0.0/0.3%로 전환했다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전주 7.4/7.8%에서 7.35/7.85%로 변동했고, 같은기간 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.3/0.6%로 변화가 거의 없었다. liberte@yna.co.kr

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>