<달러-원 옵션> 현물 상승에 변동성 강보합



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 28일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물의 상승으로 강보합세를 보였다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "달러-원 현물이 급등하면서 옵션 변동성 매수세가 들어오고 있다"며 "반면 달러-엔 옵션의 변동성은 1년 만기짜리가 역사적 최저치인 8.1%를 깨고 8.0%에 거래가 되는 등 반대로 가고 있다"고 말했다. 이 딜러는 "현물시장에서 역외 매수세가 강하게 유입되고 있어, 변동성 변화를 더 지켜봐야겠다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 5.35/5.75%, 2개월 5.5/5.9%, 3개월 5.7/5.9%, 6개월 6.0/6.2%, 1년 6.2/6.5%였다가 이날 각각 5.4/5.9%로, 5.6/6.0%로, 5.7/6.15%로, 6.0/6.5%로, 6.2/6.65%로 움직였다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 '콜 오버' 0.0/0.3%를 0.0/0.5%로 확대했다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전날 7.35/7.85%에서 7.25/7.76%로 내렸고, 같 은기간 25% 델타 R/R은 '풋 오버' 0.3/0.6%로 변화가 거의 없었다. liberte@yna.co.kr

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