<달러-원 옵션> 역외, 옵션 변동성과 달러 현물 동시 매수



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 29일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 역외세력의 매수세로 상승했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "달러-원 현물이 전일대비 상승하면서 변동성도 강세를 보였다"며 "리스크리버설(R/R)도 이전 1개월까지 '콜 오버'였으나 이제는 3개월까지 '콜 오버'"라고 말했다. 이 딜러는 "전일 3주짜리 1천22원 행사가격을 가진 달러 '콜 옵션' 거래가 많았으나 이날은 2주짜리 1천25원 행사가격의 '콜 옵션' 거래가 많다"며 "역외세력이 변동성과 달러 현물을 동시에 사는 모습을 보이고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 5.4/5.9%, 2개월 5.6/6.0%, 3개월 5.7/6.15%, 6개월 6.0/6.5%, 1년 6.2/6.65%였다가 이날 각각 5.8/6.2%로, 5.85/6.2%로, 5.9/6.3%로, 6.1/6.5%로, 6.3/6.7%로 상승했다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 '콜 오버' 0.0/0.5%를 0.2/0.7%로 확대했다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전날 7.25/7.76%에서 7.5/7.9%로 올랐고, 같 은 기간 25% 델타 R/R은 '풋 오버'를 전일 0.3/0.6%에서 0.1/0.4%로 축소했다. liberte@yna.co.kr

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