<달러-원 옵션> '달러 강세 추세 확인하려면 1년물 R/R 돌아서야'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 30일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 상승했지만 여전히 1년 리스크리버설(R/R)은 '풋 오버'여서 여전히 글로벌 달러 강세로 추세을 기대하는 것이 성급한 모습이다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "달러-원 옵션 변동성이 상승하고, 6개월 R/R도 '콜 오버'로 돌아섰다"며 "하지만 1년물은 여전히 '풋 오버'여서 추세가 전환됐다고 안심할 수 없는 장세"라고 말했다. 이 딜러는 "특히 전일까지 변동성 '숏' 포지션을 커버하던 역외에서 일중에 매도로 돌아서고,'콜 옵션'을 파는 등 혼재된 모습을 보였다"며 "현물시장에서도 역외세력은 1천30원대에서 달러를 사기 보다 파는 쪽이었다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 5.8/6.2%, 2개월 5.85/6.2%, 3개월 5.9/6.3%, 6개월 6.1/6.5%, 1년 6.3/6.7%였다가 이날 각각 6.5/7.5%로, 6.5/7.3%로, 6.4/7.1%로, 6.4/7.0%로, 6.4/7.0%로 급등했다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 '콜 오버' 0.2/0.7%를 유지했고, 6개월 R/R도 '콜 오버'로 돌았지만 1년물은 여전히 '풋 오버'였다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전날 7.5/7.9%에서 7.7/8.0%로 올랐고, 같은 기간 25% 델타 R/R은 전일 '풋 오버' 0.1/0.4%에서 변동이 없었다. liberte@yna.co.kr

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