<달러-원 옵션> 변동성, 현물 상승 주춤으로 횡보





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 1일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 정체 양상을 보였다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "달러-원 현물의 상승이 주춤거리면서 옵션 변동성의 변화가 없다"며 "다만 달러-엔 옵션이 점차 변화하는 양상을 보이는 것은 새롭다"고 말했다. 이 딜러는 "달러-엔 옵션의 변동성 매수세가 탄탄해지고, 리스크리버설(R/R)도 '풋 오버' 정도가 약해졌다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.5/7.5%, 2개월 6.5/7.3%, 3개월 6.4/7.1%, 6개월 6.4/7.0%, 1년 6.4/7.0%였다가 이날 각각 6.6/7.2%로, 6.5/7.0%로, 6.5/7.0%로, 6.5/7.0%로, 6.5/7.0%로 움직였다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 '콜 오버' 0.2/0.7%를 0.3/0.8%로 확대했다 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전날 7.7/8.0%에서 7.5/7.9%로 변동했고, 같은 기간 25% 델타 R/R은 전일 '풋 오버' 0.1/0.4%에서 0.0/0.4%로 소폭 매수쪽이 내렸다. liberte@yna.co.kr

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