<달러-원 옵션> 1년 R/R '콜 오버' 전환



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 4일 해외 달러-원 옵션시장의 25% 델타 리스크리버설(R/R)이 '콜 오버'로 전환했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "1년물까지 전부 '콜 오버'로 전환한 것은 앞으로 추세 전환 가능성이 크다는 의미"라며 "1년물 1천100원, 6개월 1천80원의 행사가격을 가진 옵션들이 거래되고 있다"고 말했다. 이 딜러는 "다만 달러-엔의 옵션 변동성과 R/R이 더디게 변하는 것이 달러-원 옵션과 현물의 현재 움직임에 힘을 실어주지 못하고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 6.6/7.2%, 2개월 6.5/7.0%, 3개월 6.5/7.0%, 6개월 6.5/7.0%, 1년 6.5/7.0%였다가 이날 각각 7.0/8.0%로, 6.8/7.5%로, 6.7/7.4%로, 6.7/7.2%로, 6.9/7.2%로 상승했다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전주 '콜 오버' 0.3/0.8%를 0.3/1.0%로 확대했다. 또 1년물도 '풋 오버'에서 0.0/0.4%의 '콜 오버'로 돌았다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전주 7.5/7.9%에서 7.7/8.0%로 변동했고, 같은기간 25% 델타 R/R은 전주 '풋 오버' 0.0/0.4%에서 0.0/0.2%로 낮아졌다. liberte@yna.co.kr

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