<달러-원 옵션> 역외, 2년짜리 1,100원 달러 '콜 옵션' 매수



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 5일 해외 달러-원 옵션시장에 주식관련 헤지성으로 보이는 2년만기 1천100원의 행사가격을 가진 달러 '콜 옵션' 거래가 있었다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "달러-원 옵션 변동성과 리스크리버설(R/R)이 커지면서 역외세력이 1천100원의 행가가격을 가진 달러 '콜 옵션'들을 매수했다"며 "기간은 1년짜리와 2년짜리 등으로 장기"라고 말했다. 이 딜러는 "이런 거래는 우리나라에 투자한 외국인들의 주식 관련 헤지일 가능성이 있다"며 "이를 시작으로 주식 투자와 관련한 역외의 헤지 매수세가 지속한다면 달러-원 현물의 상승탄력이 더 강화할 것"이라고 예상했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.0/8.0%, 2개월 6.8/7.5%, 3개월 6.7/7.4%, 6개월 6.7/7.2%, 1년 6.9/7.2%였다가 이날 각각 8.5/8.8%로, 7.5/8.6%로, 7.4/8.2%로, 7.2/8.0%로, 7.2/8.0%로 상승했다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 '콜 오버' 0.3/1.0%를 0.4/1.2%로 확대했다. 또 1년물도 '콜 오버'를 지속했다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전날 7.7/8.0%에서 8.0/8.2%로 상승했고, 같은 기간 25% 델타 R/R은 전날 '풋 오버' 0.0/0.2%에서 변화가 없었다. liberte@yna.co.kr

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