<달러-원 옵션> 변동성 강세 주춤



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 7일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 강세 행진을 주춤거리고 있다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "단기 옵션 변동성은 여전히 높은 레벨을 보이고 있지만 현물시장의 상승세의 주춤으로 장기 옵션 변동성이 상승을 멈춰섰다"며 "앞으로 장기 옵션 변동성이 상승하느냐가 현물의 추가 상승 여부를 판단할 수 있는 지표 역할을 할 것 같다"고 말했다. 이 딜러는 "1년짜리 1천100원의 달러 '콜 옵션' 매수세가 지속해 역외세력의 헤지매수세는 지속하고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 8.5/9.0%, 2개월 8.0/8.7%, 3개월 7.7/8.2%, 6개월 7.5/8.0%, 1년 7.1/7.5%였다가 이날 각각 8.5/8.9%로, 7.85/8.25%로, 7.65/8.1%로, 7.25/7.45%로, 7.2/7.45%로 약보합세를 보였다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 '콜 오버' 0.5/1.0%에서 0.3/1.0%로 움직였다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전날 7.75/8.15%에서 7.8/8.1%로 변동했고, 같은 기간 25% 델타 R/R은 전날 '풋 오버' 0.0/0.2%에서 변화가 없었다. liberte@yna.co.kr

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