<달러-원 옵션> 변동성, 가파른 하락



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 12일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 가파르게 하락했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "현물시장의 상승 에너지가 소진되면서 옵션 변동성도 하락했다"며 "현물 상승을 주도했던 역외세력의 매수세가 사라진 것이 주효한 이유"라고 설명했다. 이 딜러는 "1천44-1천45원 지지대가 허무하게 무너져서 시장이 쉽게 다시 올라서지 못할 수 있다"며 "옵션 변동성은 현물이 1천50원대 진입을 해야 움직임이 있을 것 같다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.6/8.2%, 2개월 7.2/7.8%, 3개월 7.0/7.6%, 6개월 6.9/7.4%, 1년 6.8/7.3%였다가 이날 각각 7.0/7.7%로, 6.9/7.5%로, 6.7/7.4%로, 7.8/7.2%로, 7.7/7.0% 등으로 약세를 보였다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 '콜 오버' 0.3/0.7%에서 0.2/0.6%로 하락했다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전날 7.7/8.0%에서 7.0/7.9%로 내렸고, 같은 기간 25% 델타 R/R은 전날 '풋 오버' 0.0/0.4%에서 0.2/0.5%로 확대했다. liberte@yna.co.kr

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