<달러-원 옵션> 변동성 하락..'여름장세 들어서나'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 13일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 하락했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "옵션 변동성이 약세를 보이면서 시장이 여름 게걸음 장세로장세로의 돌입을 염두에 두는 모양"이라며 "현물시장에서도 역외세력의 움직임이 거의 없는 것이나 마찬가지"라고 말했다. 이 딜러는 "변동성 매도세력이 다소 우위를 보이고 있다"며 "미국의 경상적자 재부각으로 달러 약세가 재개할 것이라는 전망이 나오고 있지만 옵션 변동성 상승 없이는 시장에 재료로써 인정받기 힘들 것"이라고 지적했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.0/7.7%, 2개월 6.9/7.5%, 3개월 6.7/7.4%, 6개월 7.8/7.2%, 1년 7.7/7.0%였다가 이날 1개월 7.1/7.4%로, 2개월 6.6/7.1%로, 3개월 6.6/6.8%로, 6개월 6.6/6.8%로, 1년 6.6/6.8% 등으로 약세를 보였다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 '콜 오버' 0.2/0.6%에서 0.3/0.6%로 거의 움직임이 없었다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전날 7.0/7.9%에서 7.85/8.1%로 올랐고, 같은 기간 25% 델타 R/R은 전날 '풋 오버' 0.2/0.5%에서 0.3/0.7%로 확대했다. liberte@yna.co.kr

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