<달러-원 옵션> 변동성, 소버린 SK㈜지분 매각발표 등으로 강보합



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 18일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 소버린자산운용의 SK㈜지분 매각발표 등의 굵직한 재료들로 강보합세를 유지했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "소버린의 SK㈜지분 매각발표, 8월 위안화 재평가설 등의 다양한 재료들이 나오면서 옵션 변동성이 7% 레벨을 유지하고 있다"며 "다만 도쿄환시가 휴장이기 때문에 큰 변화는 없다"고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 7.1/7.5%, 2개월 6.9/7.3%, 3개월 6.8/7.2%, 6개월 6.8/7.1%, 1년 6.8/7.0%였다가 이날 각각 7.1/7.45%로, 6.95/7.3%로, 6.8/7.25%로, 6.75/7.05%로, 6.75/7.05% 등으로 거의 움직이지 않았다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전주 '콜 오버' 0.2/0.7%에서 0.15/0.4%로 오름폭을 줄였다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전주 7.4/7.8%에서 7.5/7.8%로 움직였고, 같은 기간 25% 델타 R/R은 전주 '풋 오버' 0.2/0.6%에서 0.1/0.6%로 매수쪽에 변화가 있었다. liberte@yna.co.kr

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