<달러-원 옵션> 변동성, 강세 분위기..'R/R '콜 오버' 강해'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 19일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 강세 분위기를 보이고 있다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "전일 달러-원 현물의 급락에도 달러 '콜 옵션' 수요가 지속하면서 리스크리버설(R/R)이 '콜 오버'쪽으로 강하다"며 "엔-원 환율이 낮은 것도 이같은 분위기에 영향을 주고 있다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.1/7.45%, 2개월 6.95/7.3%, 3개월 6.8/7.2 5%, 6개월 6.75/7.05%, 1년 6.75/7.05%였다가 이날 각각 7.25/7.65%로, 6.9/7.3%로, 6.85/7.2%로, 6.7/7.1%로, 6.7/7.1% 등으로 단기물 위주로 강보합세를 보였다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 '콜 오버' 0.15/0.4%에서 0.2/0.6%로 강세를 보였다. 1년물은 중간값으로 0.3%의 '콜 오버'를 보였다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전날 7.5/7.8%에서 변동이 없고, 같은기간 25% 델타 R/R은 전주 '풋 오버' 0.1/0.6%에서 0.2/0.5%로 확대했다. liberte@yna.co.kr

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