<달러-원 옵션> 변동성, 현물 상승에 강세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 20일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-원 현물의 상승으로 강세를 보였다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "현물이 상승하면서 변동성 매수세가 꾸준하다"며 "옵션 거래 방향은 현물의 상승을 방어하는 쪽"이라고 말했다. 이 딜러는 "3주만기로 1천55원의 행사가격을 가진 달러 '콜 옵션' 거래가 이뤄졌다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.25/7.65%, 2개월 6.9/7.3%, 3개월 6.85/7.2%, 6개월 6.7/7.1%, 1년 6.7/7.1%였다가 이날 각각 7.5/8.5%로, 7.2/7.7%로, 7.2/7.7%로, 6.8/7.3%로, 6.8/7.3% 등으로 강세를 보였다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 '콜 오버' 0.2/0.6%에서 변화가 없었다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전날 7.5/7.8%에서 7.6/8.0%로 올랐고, 같은기간 25% 델타 R/R은 전주 '풋 오버' 0.2/0.5%에서 0.1/0.4%로 줄었다. liberte@yna.co.kr

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