<달러-원 옵션> 변동성, 7%선 지켜져



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 21일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 7%선에서 하방경직성을 보이고 있다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "예전에 달러-원이 하락하면 변동성도 내려섰지만 전일에 이어 최근에는 달러-원이 내려도 변동성 7%선이 바닥역할을 하고 있다"며 "시장에 달러 강세 분위기가 지속하기 때문인 것 같다"고 설명했다. 이 딜러는 "6개월 중장기물까지 7%부근에서 머물고 있어 시장에 추가 변동성 확대 기대가 크다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.5/8.5%, 2개월 7.2/7.7%, 3개월 7.2/7.7%, 6개월 6.8/7.3%, 1년 6.8/7.3%였다가 이날 각각 7.5/8.0%로, 7.1/7.7%로, 7.05/7.55%로, 6.9/7.3%로, 6.9/7.3% 등으로 움직였다. 1개월 달러-원의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 '콜 오버' 0.2/0.6%에서 변화가 없었다. 또 달러-엔 옵션 변동성 1개월은 전날 7.6/8.0%에서 7.6/7.9%로 변동했고, 같은기간 25% 델타 R/R은 전날 '풋 오버' 0.1/0.4%에서 변화가 없었다. liberte@yna.co.kr

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