<달러-원 옵션> R/R, 위안화 절상 후에도 '콜 오버' 지속





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 27일 해외 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)이 전주 위안화 절상이 단행된 후에도 '콜 오버'를 지속하고 있다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "위안화 절상 후 계속해서 시장에서는 달러-원 현물의 위쪽 방향을 방어하려는 거래가 일어나고 있다"며 "이 때문에 R/R이 계속해서 '콜 오버'"라고 말했다. 이 딜러는 "이는 현물시장에서도 공기업의 해외채권 상환용 등 다양한 결제수요들이 지속하기 때문으로 보인다"며 "일주일 만기 1천40원에 행사되는 '콜 옵션'이 거래됐다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 1개월 6.9/7.6%, 2개월 6.9/7.5%, 3개월 6.9/7.4%, 6개월 6.8/7.35%, 1년 6.8/7.35%를 나타냈다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버' 0.2/0.6%를 나타냈다. 같은 델타를 가진 1년짜리 R/R도 0.1/0.4%의 '콜 오버'를 보였다. liberte@yna.co.kr

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