<달러-원 옵션> 변동성, 7%대에서 바닥 지지



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 28일 해외 달러-원 옵션의 변동성이 7%대에서 바닥을 다지는 모습이다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "달러-원 현물이 하락하고 전일 스탠다드앤푸어스(S&P)의 국가신용등급 상향 조정이 있었음에도 옵션시장에서 변동성 매수세가 계속 등장하고 있다"며 "이 때문에 변동성 7%선이 바닥으로 자리잡고 있는 분위기"라고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 1개월 6.9/7.6%, 2개월 6.9/7.5%, 3개월 6.9/7.4%, 6개 월 6.8/7.35%, 1년 6.8/7.35%였다가 이날 1개월물이 6.95/7.4%로 움직인 것을 제외하고 나머지 기간물들은 6.9/7.3%로 변동했다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버' 0.2/0.6%에서 0.1/0.6%로 움직였다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 7.8/8.1%를 기록했고, 같은 기간의 R/R은 '콜 오버' 0.2/0.6%를 나타냈다. liberte@yna.co.kr

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