<달러-원 옵션> 변동성, 7%대 바닥 깨져



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 29일 해외 달러-원 옵션시장에서 변동성 7% 지지대가 깨졌다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "현물이 하락하면서 3개월과 1개월이 각각 변동성 6.85%, 7.05%에서 거래되면서 사실상 7%선 바닥이 깨졌다"며 "다만 리스크리버설은 '콜 옵션' 수요가 지속해 '콜 오버'가 유지됐다"고 말했다. 이 딜러는 "옵션시장에서는 현물이 1천20-1천35원의 레인지 장세를 보일 것이라는 전망이 강하다"며 "위안화 절상 이후 글로벌 달러 약세 재개 주장이 재개되면서 과거 아시아통화들이 국제환시를 이끌던 분위기가 G7 통화 쪽으로 중심이 옮겨가는 것이 아닌지 지켜봐야 한다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 6.95/7.4%, 2개월-1년 6.9/7.3%였다가 전기간물 6.7/7.1%로 하락했다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버' 0.1/0.6%를 유지했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 7.8/8.1%에서 8.05/8.35%로 올라섰고, 같은 기간의 R/R은 '콜 오버'를 0.2/0.6%에서 0.2/0.5%로 변동했다. liberte@yna.co.kr

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