<달러-원 옵션> 변동성, 우상향 커브 그려



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 1일 해외 달러-원 옵션시장에서 변동성은 우상향 커브를 그리고 있다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "단기 변동성이 떨어지고 중장기 변동성이 올라가는 우상향 커브가 그러졌다"며 "이는 최근이 바캉스철의 피크인 영향으로 현물이 쉬어가는 장세일 것이라는 시장의 기대 때문"이라고 말했다. 이 딜러는 "여전히 주목할 것은 리스크리버설(R/R)이 '콜 오버'를 유지하고 있는 점"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 전기간물 6.7/7.1%였다가 이날 1개월 6.3/6.85%로, 2개월 6.5/6.9%로, 3개월 6.6/6.70%로, 6개월 6.5/7.15%로, 1년 6.7/7.2% 등으로 차별화를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 전주 '콜 오버' 0.1/0.6%에서 0.2/0.5%로 변동했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전주 8.05/8.35%에서 8.1/8.4%로 올라섰고, 같은 기간의 R/R은 '콜 오버'를 전주 0.2/0.5%에서 0.1/0.5%로 낮췄다. liberte@yna.co.kr

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