<달러-원 옵션> 변동성, 현물 레인지 전망 강화로 하락



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 2일 해외 달러-원 옵션시장에서 변동성은 현물 움직임이 레인지장세를 보일 것이라는 전망의 강화로 하락했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "이제 추세장이 재개하는 것이 힘들다는 시장의 인식이 강해지면서 변동성 매도세가 나왔다"며 "1천20원선이 깨져도 낙폭 확대가 쉽지 않을 것이라는 것이 해외 거래자들의 생각"이라고 말했다. 이 딜러는 "업체와 역외세력이 매도세로 나오고 있지만 결제수요도 없지 않은 데다 외환당국이 달러-원 현물의 하락을 우려하는 기색이 역력하다"며 "이런 이유들로 해외 거래자들은 현물의 레인지 인식을 하고 있는 것 같다"고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.3/6.85%, 2개월 6.5/6.9%, 3개월 6.6/6.70%, 6개월 6.5/7.15%, 1년 6.7/7.2%였다가 이날 각각 6.2/6.6%로, 6.3/6.7%로, 6.4/6.8%로, 6.6/7.1%, 6.6/7.1% 등으로 하락했다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 전날 '콜 오버' 0.2/0.5%에서 0.1/0.6%로 변동했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전날 8.1/8.4%에서 7.95/8.35%로 움직였고, 같은 기간 R/R의 '콜 오버'는 전날 0.1/0.5%에서 변화가 없었다. liberte@yna.co.kr

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