<달러-원 옵션> R/R '콜 오버' 축소



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 3일 해외 달러-원 옵션시장에서 리스크리버설(R/R)의 '콜 오버' 폭이 축소됐다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "달러-엔과 달러-원 현물이 하락하면서 각각의 통화 옵션의 R/R '콜 오버'가 줄었다"며 "달러-원 옵션의 경우 1개월 1천원의 행사가격을 가진 '풋 옵션' 수요가 등장하기도 했다"고 말했다. 이 딜러는 "하지만 여전히 방향은 '콜 오버'가 유지되고 있다"며 "이는 달러-원 현물 1천20원선이 깨져도 추가 하락이 급하지 않을 것이라는 해외 옵션 거래자들의 기대 때문"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.2/6.6%, 2개월 6.3/6.7%, 3개월 6.4/6.8%, 6개월 6.6/7.1%, 1년 6.6/7.1%였다가 이날 각각 6.2/6.6%로, 6.2/6.6%로, 6.25/6.65%로, 6.4/6.85%로, 6.65/6.95% 등으로 보합세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 전날 '콜 오버' 0.1/0.6%에서 0.0/0.3%로 하락했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전날 7.95/8.35%에서 7.9/8.4%로 움직였고, 같은 기간 R/R의 '콜 오버'는 전날 0.1/0.5%에서 0.0/0.5%로 변동했다. liberte@yna.co.kr

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