<달러-원 옵션> R/R '콜 오버'→'중립'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 4일 해외 달러-원 옵션시장에서 달러-원 현물의 하락으로 리스크리버설(R/R)이 '콜 오버'에서 '중립'으로 전환했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "전일대비로는 약세지만 한때 5%대까지 떨어졌던 1개월 변동성이 매수세의 유입으로 상승 중"이라며 "거의 '노 오퍼' 상황까지 벌어지고 있어 이제 변동성은 6%대에서 바닥을 찍은 것으로 본다"고 말했다. 이 딜러는 "달러-원 현물 1천10원선이 깨지느냐가 중요한 관전 포인트"라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.2/6.6%, 2개월 6.2/6.6%, 3개월 6.25/6.65%, 6개월 6.4/6.85%, 1년 6.65/6.95%였다가 이날 각각 6.0/6.7%로, 6.1/6.8%로, 6.2/6.9%로, 6.4/7.0%로, 6.5/7.0% 등으로 약세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 전날 '콜 오버'0.0/0.3%에서 '중립'으로 움직였다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전날 7.9/8.4%에서 8.1/8.5%로 상승했고, 같은 기간 R/R의 '콜 오버'는 전날 0.0/0.5%에서 0.2/0.6%로 변동했다. liberte@yna.co.kr

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