<달러-원 옵션> 3개월 990원 '풋 옵션' 거래



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 5일 해외 달러-원 옵션시장에서 3개월만기로 990원의 행사가격을 가진 달러 '풋 옵션'이 거래됐다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "달러-원 옵션 변동성은 6%대에서 바닥을 다지는 가운데 3개월만기 990원의 행사가격을 가진 '풋 옵션' 등이 등장했다"고 전했다. 이 딜러는 "달러-원 현물이 다시 오른다면 옵션 변동성 매수세는 약해질 것"이라고 내다봤다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.0/6.7%, 2개월 6.1/6.8%, 3개월 6.2/6.9%, 6개월 6.4/7.0%, 1년 6.5/7.0%였다가 이날 각각 5.9/6.25%로, 6.15/6.45%로, 6.15/6.45%로, 6.4/6.6%로, 6.6/6.8% 등으로 약세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 전날의 '중립'을 유지했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전날 8.1/8.5%에서 7.9/8.4%로 떨어졌고, 같은 기간 R/R의 '콜 오버'는 전날 0.2/0.6%에서 변화가 없다. liberte@yna.co.kr

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