<달러-원 옵션> 단기 변동성 약보합세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 8일 해외 달러-원 옵션시장의 단기 변동성이약보합세를 보였다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "지난주 1개월 변동성이 5.95%에 거래돼 사실상 6%대가 깨졌으나 이후 다시 6%대로 올라섰다"며 "1-2개월짜리 단기 변동성은 약보합세를 보이고 있어 한동안 달러-원 현물이 크게 움직이지 못할 것이라는 시장 기대를 반영했다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 5.9/6.25%, 2개월 6.15/6.45%, 3개월 6.15/6.45%, 6개월 6.4/6.6%, 1년 6.6/6.8%였다가 이날 각각 5.9/6.4%로, 6.0/6.5%로, 6.2/6.6%로, 6.35/6.7%로, 6.5/6.9% 등으로 움직였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 전주 '중립'에서 0.0/0.3%의 '콜 오버'로 돌아섰다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전주 7.9/8.4%에서 8.2/8.4%로 올랐고, 같은 기간 R/R의 '콜 오버'는 전주 0.2/0.6%에서 0.1/0.5%로 하락했다. liberte@yna.co.kr

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