<달러-원 옵션> '방향성' 오리무중



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 9일 해외 달러-원 옵션시장에서 현물의 '방향성'을 제시해주는 거래가 전혀 없는 상태다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "3개월 만기짜리 변동성 매수세는 있지만 단기물은 전무한 실정"이라며 "여기에 리스크리버설(R/R) 거래가 전혀 없어 현물 방향성에 대한 시장 기대를 가늠해 볼 수 있는 기회가 전혀 없는 상태"라고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.9/6.4%, 2개월 6.0/6.5%, 3개월 6.2/6.6%, 6개월 6.35/6.7%, 1년 6.5/6.9%였다가 이날 각각 5.8/6.3%로, 5.9/6.55%로, 6.1/6.6%로, 6.25/6.75%로, 6.35/6.85% 등으로 하락했다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 전일의 '중립'을 유지했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 8.2/8.4%에서 8.0/8.25%로 내렸고, 같 은 기간 R/R의 '콜 오버'는 전주 0.1/0.5%에서 0.3/0.7%로 올랐다. liberte@yna.co.kr

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