<달러-원 옵션> 2개월 R/R 매도세 등장



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 10일 해외 달러-원 옵션시장에서 2개월짜리 리스크리버설(R/R)을 매도하는 거래가 등장했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "변동성은 약보합세를 지속하는 가운데 옵션시장의 현물 방향기대를 가늠할 수 있는 2개월짜리 R/R 매도 거래가 등장했다"며 "이는 '콜 옵션'을 팔고 '풋 옵션'을 매수하는 거래였다"고 말했다. 이 딜러는 "최근 역외세력이 위쪽 방향을 헤지하기 위한 '콜 옵션' 매수에 주로 나섰던 것과 비교하면 앞으로 이런 움직임이 더 나타날지 지켜봐야할 것"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.8/6.3%, 2개월 5.9/6.55%, 3개월 6.1/6.6%, 6개월 6.25/6.75%, 1년 6.35/6.85%였다가 이날 각각 5.6/6.15%로, 5.7/6.3%로, 6.0/6.4%로, 6.25/6.65%로, 6.45/6.85% 등으로 약보합세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 전일의 '중립'을 그대로 유지했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 8.0/8.25%에서 7.75/8.05%로 내렸고, 같은 기간 R/R의 '콜 오버'는 전일 0.3/0.7%에서 0.5/0.6%로 움직였다. liberte@yna.co.kr

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