<달러-원 옵션> 2개월 이상 만기에 거래의사



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 11일 해외 달러-원 옵션시장의 관심이 초단기보다는 2개월 이상에 몰리고 있다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "시장참가자들이 현물의 박스장세로 초단기물의 경우 관심이 없는 반면 2-3개월짜리 이상의 옵션 변동성에 관심을 보이고 있다"며 "이는 변동성 5% 대에서 바닥을 찍었다는 인식이 강하기 때문"이라고 말했다. 이 딜러는 "다만 달러-원 1천10원선이 깨지면 단기 변동성이 한 차례 급변동할 가능성이 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.6/6.15%, 2개월 5.7/6.3%, 3개월 6.0/6.4%, 6개월 6.25/6.65%, 1년 6.45/6.85%였다가 이날 각각 5.6/6.1%로, 5.8/6.25%로, 6.0/6.4%로, 6.2/6.6%로, 6.5/6.85% 등으로 보합세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 전일의 '중립'을 그대로 유지했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 7.75/8.05%에서 8.15/8.4%로 올랐고, 같은 기간 R/R의 '콜 오버'는 전일 0.5/0.6%에서 0.3/0.7%로 움직였다. liberte@yna.co.kr

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