<달러-원 옵션> 해외거래자들, 진로 관련 특수상황으로 관망



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 12일 해외 달러-원 옵션시장의 거래자들이 서울환시가 진로 관련 특수상황인 것을 이유로 관망하고 있다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "해외 거래자들은 진로 관련한 달러-원 현물의 하방경직성이 구체화하기 전에 달러-엔 하락에 맞춰 달러 풋 옵션 매수에 관심을 보였다"며 "하지만 진로 영향으로 달러-원이 달러-엔과 결별하자 지금은 옵션시장에서 관망하고 있다"고 말했다. 이 딜러는 "진로 이후에는 달러-원 현물이 달러-엔 하락을 반영할 것이라는 기대가 자라고 있다"며 "변동성은 거래가 없이 호가만 밀리는 상황"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.6/6.1%, 2개월 5.8/6.25%, 3개월 6.0/6.4%, 6개월 6.2/6.6%, 1년 6.5/6.85%였다가 이날 각각 5.6/6.1%로, 5.75/6.25%로, 5.9/6.4%로, 6.2/6.7%로, 6.4/6.8% 등으로 보합세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 전일의 '중립'을 그대로 유지했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 8.15/8.4%에서 8.3/8.5%로 올랐고, 같은 기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.3/0.7%에서 0.7/1.0%로 움직였다. liberte@yna.co.kr

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