<달러-원 옵션> 현물 영향 초단기 '콜 옵션' 매수 등장



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 17일 해외 달러-원 옵션시장에 달러-원 현물의 상승 영향으로 단기 달러 '콜 옵션' 매수세가 등장했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "2-3주짜리 1천25원, 8월말 만기 1천22원 등 초단기 달러 '콜 옵션' 매수세가 등장하고 있다"며 "9개월이나 1년짜리 장기물 '콜 옵션' 거래는 계속 시장에 관심이 있었으나 초단기 거래는 이전까지 보지 못하던 양상"이라고 말했다. 이 딜러는 "매수자들은 해외펀드와 연결된 해외투자은행들이 주된 세력"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.6/5.9%, 2개월 5.8/6.25%, 3개월 6.0/6.4%, 6개월 6.2/6.65%, 1년 6.5/6.7%였다가 이날 각각 5.6/6.3%로, 5.75/6.45%로, 5.95/6.55%로, 6.2/6.7%로, 6.45/6.85% 등으로 오퍼 쪽이 강세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 전일 '중립'에서 0.0/0.3%의 '콜 오버'로 돌아섰다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 8.15/8.45%에서 8.05/8.35%로 낮아졌고, 같은 기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.7/1.0%에서 0.6/1.0%로 하락했다.

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