<달러-원 옵션> 변동성, 현물 박스 움직임으로 약세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 18일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-원 현물의 박스 움직임으로 약세를 보였다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "8월 동안은 현물 움직임이 활발하지 않을 것이라는 기대가 커지면서 1개월 옵션 변동성이 5.5%에서 거래되기도 했다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.6/6.3%, 2개월 5.75/6.45%, 3개월 5.95/6.55%, 6개월 6.2/6.7%, 1년 6.45/6.85%였다가 이날 각각 5.4/5.9%로, 5.7/6.1%로, 5.95/6.25%로, 6.35/6.45%로, 6.5/6.8% 등으로 약세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 전일 0.0/0.3%의 '콜 오버'를 유지했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 8.05/8.35%에서 7.9/8.2%로 낮아졌 고, 같은 기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.6/1.0%에서 0.4/0.8%로 하락했다.

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