<달러-원 옵션> R/R, '콜 오버' 확대



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 19일 해외 달러-원 옵션시장의 리스크리버설(R/R)이 '콜 오버'를 확대했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "달러-원 현물이 1천20원대로 진입하면서 옵션 R/R '콜 오버'가 커졌다"며 "1천35원, 1천50원짜리 달러 '콜 옵션'들이 인기"라고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.4/5.9%, 2개월 5.7/6.1%, 3개월 5.95/6.25%, 6개월 6.35/6.45%, 1년 6.5/6.8%였다가 이날 각각 5.45/5.85%로, 5.65/6.15%로, 5.95/6.05%로, 6.15/6.6%로, 6.35/6.85% 등으로 보합세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 전일 0.0/0.3%의 '콜 오버'를 0.1/0.4%로 확대했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 7.9/8.2%에서 7.85/8.15%로 낮아졌고, 같은 기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.4/0.8%에서 변화가 없었다.

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