<달러-원 옵션> R/R, '콜 오버' 추가 확대



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 22일 해외 달러-원 옵션시장의 리스크리버설( R/R)이 지난주에 이어 '콜 오버'를 추가 확대했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "달러-원 현물이 상승하면서 단기 변동성도 커지는 양상"이라며 "R/R '콜 오버'도 커졌다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 5.45/5.85%, 2개월 5.65/6.15%, 3개월 5.95/6.05%, 6개월 6.15/6.6%, 1년 6.35/6.85%였다가 이날 각각 5.85/6.35%로, 5.95/6.45%로, 6.1/6.6%로, 6.35/6.75%로, 6.55/6.95% 등으로 강세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 전주 '콜 오버' 0.1/0.4%에서 0.2/0.6%로 확대했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전주 7.85/8.15%에서 변화가 없고, 같은 기간 R/R의 '풋 오버'도 전주 0.4/0.8%에서 변화가 없었다.

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