<달러-원 옵션> 1,030원짜리 달러 '콜 옵션' 인기





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 23일 해외 달러-원 옵션시장에 1천30원짜리 달러 '콜 옵션'에 대한 시장의 관심이 커지고 있다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "이틀, 1주, 2주, 1달, 2달 등 다양한 만기의 달러 '콜 옵션' 거래가 많다"며 "하지만 이들 모두 행사가격은 1천30원으로 같다"고 말했다. 이 딜러는 "다만 변동성은 약보합으로 강하지 않다"며 "이는 현물시장에 큰 수급들이 상충되면서 현물의 방향이 한쪽으로 잡히지 않았기 때문인 것 같다"고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 5.85/6.35%, 2개월 5.95/6.45%, 3개월 6.1/6.6%, 6개월 6.35/6.75%, 1년 6.55/6.95%였다가 이날 각각 5.8/6.15%로, 5.9/6.3%로, 6.0/6.4%로, 6.3/6.7%로, 6.5/6.9% 등으로 약보합을 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 전일 '콜 오버' 0.2/0.6%를 0.2/0.5%로 줄였다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 7.85/8.15%에서 7.95/8.25%로 소폭 변했고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'도 전주 0.4/0.8%에서 0.5/0.8%로 움직였다.

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