<달러-원 옵션> 중장기 방향성 모호



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 24일 해외 달러-원 옵션시장에 단기적으로 위쪽 방향을 방어하려는 움직임이 지속하는 반면 중장기적으로는 방향성이 모호한 상태다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "2개월 이내 기간물 중에 1천30원에 이어 1천35원 1천45원짜리 달러 '콜 옵션' 거래 의사가 나타나고 있어 시장참가자들은 단기적으로 현물의 위쪽 방향을 방어하려는 분위기"라며 "하지만 1천35원이나 1천45원짜리 거래가 체결된 것은 아니라"고 말했다. 이 딜러는 "반면 중장기적으로는 방향이 모호한 상황"이라며 "전일 소버린 관련 대규모 달러 현물 수요가 등장했음에도 옵션 변동성의 상승탄력이 강하지 않았다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 5.8/6.15%, 2개월 5.9/6.3%, 3개월 6.0/6.4%, 6개월 6.3/6.7%, 1년 6.5/6.9%였다가 이날 각각 6.0/6.5%로, 6.0/6.45%로, 6.1/6.6%로, 6.3/6.75%로, 6.55/6.95% 등으로 강보합을 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 전일 '콜 오버' 0.2/0.5%에서 0.2/0.6%로 확대했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 7.95/8.25%에서 7.9/8.2%로 소폭 변했고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'도 전일 0.5/0.8%에서 0.4/0.9%로 움직였다.

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