<달러-원 옵션> 현물 1,030원대 진입에도 긴장감 없어



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 25일 해외 달러-원 옵션시장의 거래가 달러-원 현물의 1천30원대 진입에도 활발하지 않았다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "변동성이 강세를 보이기는 했지만 시장 전체적으로 현물이 1천30원대 위로 많이 가지 못할 것이라는 기대가 많았던 것 같다"며 "실제로 현물이 다시 1천20원대로 낮아졌다"고 말했다. 이 딜러는 "더군다나 중장기물은 거래가 활발하지 않다"며 "이는 중장기적으로 방향성이 모호하기 때문"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.0/6.5%, 2개월 6.0/6.45%, 3개월 6.1/6.6%, 6개월 6.3/6.75%, 1년 6.55/6.95%였다가 이날 각각 6.4/6.6%로, 6.4/6.8%로, 6.4/6.8%로, 6.5/6.8%로, 6.6/6.9% 등으로 강세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 전일 '콜 오버' 0.2/0.6%를 0.35/0.65%로 확대했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 7.9/8.2%에서 7.8/8.1%로 내렸고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'도 전일 0.4/0.9%에서 0.35/0.65%로 낮아졌다.

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