<달러-원 옵션> 변동성, 현물 레인지 움직임으로 하락



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 26일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물의 레인지 움직임으로 하락했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "현물이 1천30원대 안착을 하지 못하는 모습을 반복하자 변동성이 밀렸다"며 "이 때문에 옵션 거래자들은 단기물에서 변동성 리스크는 없다는 인식을 하고 있다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.4/6.6%, 2개월 6.4/6.8%, 3개월 6.4/6.8%, 6개월 6.5/6.8%로, 1년 6.6/6.9%였다가 이날 각각 6.15/6.65%로, 6.15/6.65%로, 6.15/6.65%로, 6.4/6.85%로, 6.55/6.95% 등으로 약세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 전일 '콜 오버' 0.35/0.65%에서 0.3/0.5%로 낮아졌다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 7.8/8.1%에서 변화가 없고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.35/0.65%에서 0.4/0.8%로 높아졌다.

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