<달러-원 옵션> 전주 위안화 헤프닝으로 방향성 혼조



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 29일 해외 달러-원 옵션시장의 방향성이 전주 위안화 관련 헤프닝과 달러-원 현물의 상승시도 등 서로 다른 양상으로 혼조를 보이고 있다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "전주 장 마감후 오후 6시쯤 1%의 위안화 추가 절상이 단행될 것이라는 루머가 해외시장에 확산하는 헤프닝이 있었다"며 "지표상으로는 변동성 매도주문이 일시에 사라지는 등 시장에 단기 충격을 줬다"고 말했다. 이 딜러는 "비록 헤프닝으로 끝났지만 이 때문에 시장참가자들은 방향성이 모호해졌다고 느낀다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 6.15/6.65%, 2개월 6.15/6.65%, 3개월 6.15/6.65%, 6개월 6.4/6.85%, 1년 6.55/6.95%였다가 이날 각각 6.2/6.8%로, 6.2/6.7%로, 6.2/6.7%로, 6.35/6.85%로, 6.45/6.95% 등으로 약세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 전주 '콜 오버' 0.3/0.5%에서 0.2/0.6%로 움직였다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전주 7.8/8.1%에서 변화가 없고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전주 0.4/0.8%에서 0.5/1.0%로 높아졌다.

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