<달러-원 옵션> '올해 안에 새로운 영역으로 진입 힘들다'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 30일 해외 달러-원 옵션시장 참가자들은 달러-원 현물이 올해안에는 새로운 영역으로 진입하지 않을 것이라는 전망을 하고 있는 양상이다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "장기물 변동성에서 매도세력과 매수세력이 치열한 공방을 벌이고 있다"며 "또 스트랭글 거래가 70개씩 거래되는 것은 시장의 '뷰'가 갈리기 때문"이라고 설명했다. 이 딜러는 "결국 시장전체적으로는 현물이 레인지를 보일 가능성이 크다는 말"이라며 "특히 현물이 내려가면 위쪽 행사가격 달러 '콜 옵션'이 거래되는 반면 현물이 올라가면 아래쪽 달러 '풋 옵션'이 거래되는 양상"이라고 덧붙였다. 그는 "금일에는 6개월짜리 1천10원 행사가격을 가진 달러 '풋 옵션'이 거래됐고, 2개월짜리 리스크리버설 '풋 오버'를 0.35%에 매수하는 세력이 등장했다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 6.2/6.8%, 2개월 6.2/6.7%, 3개월 6.2/6.7%, 6개월 6.35/6.85%, 1년 6.45/6.95%였다가 이날 각각 6.4/6.9%로, 6.35/6.85%로, 6.4/6.8%로, 6.45/6.95%로, 6.6/6.9% 등으로 강세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 전일 '콜 오버' 0.2/0.6%에서 0.2/0.5%로 움직였다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 7.8/8.1%에서 8.0/8.3%로 상승했고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.5/1.0%에서 0.5/0.9%로 변동했다.

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