<달러-원 옵션> 단기물쪽 상승 기대에 비해 중장기물 '무덤덤'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 1일 해외 달러-원 옵션시장의 단기물 거래들이 현물의 상승쪽 기대를 반영하는 반면 중장기는 '무덤덤'한 양상이다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "단기물로는 1천50원, 1천60원 등의 행사가격을 가진 옵션 거래 의사가 시장에 등장하는 반면 중장기적으로는 거래가 거의 없다"며 "이는 현재 현물의 상승세가 언제까지 지속할 수 있을지 판단하는데 중요한 지표"라고 말했다. 이 딜러는 "또 장기 변동성 매수세도 단기쪽보다 강하지 않은 편"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 6.85/7.45%, 2개월부터 1년까지는 6.7/7.3%였다가 이날 1개월부터 3개월까지는 6.95/7.3%로, 6개월부터 1년까지는 7.0/7.3%로 움직였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 전일 '콜 오버' 0.4/0.7%에서 0.3/0.6%로 줄었다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 8.1/8.4%에서 변화가 없고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.4/0.8%에서 0.6/0.9%로 확대됐다.

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